Sistemas de Trading de Swing

Estos sistemas pueden ser tanto tendenciales como anti-tendenciales. Al final esta separación no siempre es sencilla y frecuentemente utilizamos más los estadísticos del sistema para categorizar el sistema que las propias reglas del mismo. El motivo es que en el fondo, el mercado siempre está en tendencia, depende del time-frame o del grado de tendencia que operemos. Lo que es un lateral en el gráfico diario puede ser una sólida tendencia alcista en el chart de 5 minutos, hasta llegar a la parte alta de ese lateral del chart diario. Cada trader trabaja un grado de tendencia y dentro de ese grado el mercado estará en tendencia o en lateral para ese trader y para un determinado sistema.

Un swing es un movimiento sostenido entre un valle y un pico de precios que dura entre 3 y 10 sesiones aproximadamente. La parte baja de un swing es un Swing Low y la parte alta un Swing High. La mayoría de plataformas tienen indicadores que nos permiten identificar swings.

Una barra será un swing high si su cierre (u otro valor de la barra) es mayor que el cierre (u el mismo valor de la barra) de un número determinado de barras precedentes, y mayor que el cierre (u el mismo valor de la barra) de un determinado número de barras siguientes. Y viceversa para definir un swing low. En el siguiente chart podéis ver unos puntos azules y rojos que marcan las barras que son swings, respecto a las 5 barras anteriores y 1 posterior, y sobre el valor de la barra cierre en ambos casos.

Esta es una sencilla regla para detectar swings y puede haber muchas otras por supuesto siguiendo un poco la misma idea de fondo. La vuelta en un día o en n días es otra técnica de fijar swings o el Swing Index que describió Wilder en 1978 es otra muy útil.

Hasta que no acaben las barras posteriores no podremos definir el swing. Por tanto, si ponemos 5 posteriores, veremos que los puntos parecen muy eficientes marcando los swings, pero nosotros operaremos mucho después en realidad. En el siguiente chart podéis ver un sencillo sistema que compra o vende cuando se supera al alza o a la baja un swing anterior delimitado con 3 barras anteriores y posteriores, y con el campo high y low.

Los puntos rojos y azules marcan los swings del mismo modo que el sistema, es decir, con 3 barras anteriores y posteriores, y teniendo en cuenta el máximo y el mínimo de la barra. Es un sistema perdedor definido así, deberíamos implementar alguna estrategia de salida para tratar de hacerlo rentable, os lo mostramos solo para que veáis que es muy diferente identificar los swings y operar con ellos.

Parece un indicador infalible, pero nosotros no sabremos que es un swing hasta un 5% después. En realidad este indicador nos sirve para identificar los puntos de soporte y resistencia de medio plazo, ya que nos dibuja los mínimos y máximos (de) crecientes que va dejando el mercado, pero no creáis que se puede operar con los picos y valles que deja este indicador.

Los sistemas swing son sistemas que tratan de aprovecharse de los distintos impulsos que va haciendo el mercado en un espacio temporal de orden más o menos semanal. Pueden dejar posiciones abiertas a fin de día por lo que suelen tener más riesgo que los intradiarios, pero también son más robustos ya que huyen del ruido intradiario y sus pautas son más universales. También son poco sensibles a los costes por operar ya que suelen hacer unos 2-10 trades al mes.

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